幸虧被同僚公孫敖所就，才得以活命。
在漢武帝得知此事之後，為了保證衛子夫以及其家人的安全，便將衛子夫封為了夫人，衛青被封為侍中。
而隨著衛子夫的第一個孩子降世，衛子夫的地位也水漲船高，得到了漢武帝的寵愛，尤其是漢武帝對衛長公主極為喜愛，因此恩賞也逐漸惠及衛青。
之後衛青的崛起其實和漢武帝的內外朝制度有著很大的關係。
漢武帝為了加強中央集權，削減丞相的權力，便著手設立內外朝制度。
而衛青作為侍中，正是漢武帝極為親近之人，受到了漢武帝的重用，經常和漢武帝出入，參與政治決策。
而漢武帝為了培養自己的親信，有著衛子夫的關係，衛青的官職一再提高，成為了太中大夫。
並且此時衛青的軍事才能也逐漸的顯現，開始向軍事方面發展。
因為漢武帝認識到了培養自己黨羽的重要性，對衛氏一族都有著極大的封賞，衛青的幾位姐姐都嫁給了當朝顯貴。
為什麼衛青能夠從一個侍中文官逐漸轉變為武將呢，其實和他之間的工作有關。
在平陽府為奴的時候，乃是騎奴，也就是掌管馬匹等事務的，因此衛青的騎術非常好。
加上身為漢武帝身邊親近之人，也是經常和漢武帝出去打獵等，逐漸被漢武帝發現了衛青的軍事才能。
因此得以在公元前129年被封為車騎將軍，領兵討伐匈奴。
而這才是衛青自我展示的開始，面對匈奴的入侵，衛青屢屢獲勝，封爵也日漸尊貴。
加上姐姐衛子夫生下漢武帝的第一個兒子，衛家越來越顯貴了。
並且自己的侄子霍去病同樣優秀，二人作為大漢雙壁，掃蕩匈奴，受到了漢武帝的信任。
元光五年，匈奴興兵南下直指上谷，漢武帝任命衛青為車騎將軍。
漢武帝分派四路出擊：車騎將軍衛青出上谷，騎將軍公孫敖從代郡，輕車將軍公孫賀從雲中，驍騎將軍李廣從雁門出兵。
四路將領各率一萬騎兵，迎擊匈奴。
衛青首徵，果敢冷靜，深入險境，直搗匈奴祭天聖地龍城，並在龍城之戰中，首虜七百多人，取得勝利。
另外三路，兩路失敗，一路無功而還。
漢武帝看到只有衛青勝利凱旋，自然對衛青更加喜愛，於是封衛青為關內侯。
龍城之戰，是自漢初以來對戰匈奴的首次勝利，為以後漢朝的進一步反擊打下了良好的人心基礎。
元朔元年秋，衛青為車騎將軍出雁門，領三萬騎兵，長驅而進斬首虜數千人。
元朔二年，匈奴大舉入侵上谷、漁陽，先攻破遼西，殺死遼西太守，又打敗漁陽守將韓安國，劫掠百姓兩千多人。
武帝派李息從代郡出擊，衛青率大軍進攻匈奴盤踞的河南地，採用“迂迴側擊”的戰術，西繞到匈奴軍的後方，迅速攻佔高闕，切斷了駐守河南地的匈奴白羊王、樓煩王同單于王庭的聯絡。
而後，衛青又率精騎，飛兵南下，進到隴縣西，形成了對白羊王、樓煩王的包圍。
漢軍活捉敵兵數千人，奪取牲畜數百萬之多，控制了河套地區。
因這一帶水草肥美，形勢險要，武帝在此修築朔方城，設定朔方郡、五原郡，從內地遷徙十萬人到那裡定居，還修復了秦時蒙恬所築的邊塞和沿河的防禦工事。
不但解除了匈奴騎兵對長安的直接威脅，還建立起了進一步反擊匈奴的前方基地。
此戰，漢軍全甲兵而還，衛青立有大功，被封為長平侯，食邑四千戶。
蘇建、張次公以校尉從衛青出征有功，封平陵侯、岸頭侯。
元朔五年春，朝廷命令車騎將軍衛青率領三萬騎兵，從高闕出兵。