經過一段時間的研究，杜加發現，在國內現有的投資品種中，股票和基金正慢慢形成一種畸形的發展態勢。如果同樣投資於股票和基金，基金的收益率往往會好於股票的投資。
杜加知道，這是由於目前股票交易制度的缺陷所致。在華夏股票只能做多不能做空，而恰恰是這個原因，導致全民皆思多，反而更容易引起非理性的下跌。因此，很多人寧願將資金交給基金去打理，把這種博弈的事交給機構去做。
在這些投資品種中，杜加發現期貨是一個比較純粹的品種，它不但可以做多也可以做空。
隨著股指期貨的推出，將來大資金運作一定少不了它的用武之地，所以，杜加打算單獨開個期貨賬戶。
於是，杜加轉出了50萬資金，去期貨公司開了個賬戶。
杜加根據期貨的特點，調整了“玄元演算法”數理模型的引數，打算先在螺紋鋼這類市場上常見品種的主力合約上先試，待模型成熟後，再應用到股指期貨上進行操作。
“玄元演算法”模型最重要的引數之一就是時間週期，而市場上各種主力合約全天的交易時間長短不一，這給杜加造成了一定的困擾。
經過一段時間的調整，杜加終於利用“玄元演算法”建模成功。
這天，他發現螺紋鋼主力合約經過前期的平穩上漲，近一週盤面堆積了大量的成交量，而商品價格卻走出一個小箱體震盪的態勢，他覺得應該可以對其開空單了。
於是，杜加立即啟動“玄元演算法”模型對其進行測算。
正如杜加自己預測的那樣，“玄元演算法”給出了“做空”的訊號。
杜加不再猶豫，立即對螺紋鋼作出空頭持倉。由於期貨是保證金交易，相當於利用了融資槓桿在交易，因此，不大的資金就可以持有較多手數的合約。
因為是首次利用“玄元演算法”期貨模型進行下單，所以杜加也不敢下太大的手數。但儘管如此，杜加也動用了近20萬的保證金。這對於期貨新人來講，已經是很大的倉位了。
此後連續三天，商品價格出現高開低走的走勢，K線圖上形成三根連續的陰線，技術上稱此為“三隻烏鴉”，後續看跌。
看來，在期貨上“玄元演算法”模型同樣確認了其有效性。於是，杜加決定繼續持有空單頭寸。
此後，商品價格每天總體呈現震盪盤跌的態勢，杜加賬面盈利出現快速的放大。
但杜加同時發現一個問題，隨著價格的下跌，成交量並沒有出現顯著的萎縮，仍然處在一個較大的水平。同時，持倉量反而出現緩慢上升的格局。
而且，近日的k線形態總會出現下影線較長，而實體較小的情況。杜加敏感地意識到，多頭可能並未出局，甚至仍在加倉。
他再次啟動“玄元演算法”模型，此時，“玄元演算法”給出的訊號是“做多”的訊號。那意味著，杜加現在可以平掉空單，反身做多了。
於是，杜加決定進行空單換手。不一會兒功夫，杜加的持倉變成了多頭持倉。杜加不由得感嘆期貨交易效率之高了。
經過這番操作，杜加測算了下，他在這次操作中淨盈利已經超過100萬了。
透過對商品期貨的測算，杜加對於“玄元演算法”運用於股指期貨更有信心了。
他決定用“玄元演算法”模型對期指合約進行預判。因為最終來講，他的主戰場是在股票市場上。顯然，杜加更看重證券市場的有效性。
這幾天，螺紋鋼連續走出小幅攀升的走勢，“玄元演算法”的有效性再次得到確認。
當商品價格觸及30日均線時，杜加發現，成交量出現了明顯萎縮，顯然這種量能無法令價格快速突破30日均線，價格須要有一段時間圍繞30日均線進行震盪蓄勢。
於是，杜加決定暫時平倉。他打算把主要精力投入到股指期貨的研判中。
對於股指期貨，杜加總感覺是一種華而不實的品種。儘管其初衷是為投資者提供一個套期保值的工具，但是由於期貨和現 貨交易方式的不對稱，導致這一作用大打折扣。
理論上，股指期貨是以現 貨股票指數走勢作為基礎的，但是由於現 貨股票只能做多，而不能做空，導致股指期貨的價格走勢，很大程度上反而決定了股票大盤指數的變化。
基於這種情況，再結合此前股市毫無徵兆的怪異下跌，杜加覺得股指期貨市場已經慢慢成了各路主力機構角逐的主戰場之一。
杜加隱隱感到這對於證券市場的健康發展並不一定有利，他覺得自己更有必要對股指期貨市場好好研究一番。